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试题       这道题原始版本如下：
目前市场上的无风险收益率为10%，市场上所有股票的平均收益率为14%。A、B两公司股票的β系数分别为3和2.5，甲公司将进行股票投资组合，投资A公司股票1 000万元，购买B公司股票3 000万元。 要求：(1)运用资本资产定价模型计算A、B公司股票的必要收益率；(2)计算该投资组合的综合β系数；(3)计算该投资组合的必要收益率。
【答案】：(1)A公司股票的必要收益率：10%+3×（14%-10%）=22%；B公司股票的必要收益率：10%+2.5×(14%-10%)=20%；  (2)投资组合的综合β系数：1000÷(1000+3000)×3+3000÷(1000+3000)×2.5=2.63  (3)投资组合的必要收益率：10%+2.63×(14%-10%)=20.52%。
【解析】：
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