027-88605621
热门测试卷
试题 这道题原始版本如下：
【答案】：D
【解析】：
【解析】单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小，因此，选项D的说法不正确。对于选项B的说法这样理解，根据教材34页的表达式可知：某项资产的风险收益率=该资产的β系数×
，根据31页的内容“当某资产的β系数等于1时，说明该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致”可知，市场组合的β系数=1，即：市场组合的风险收益率=1×
所以，某项资产的风险收益率=该资产的β系数×市场组合的风险收益率，即：某项资产的β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率，选项B的说法正确。
，根据31页的内容“当某资产的β系数等于1时，说明该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致”可知，市场组合的β系数=1，即：市场组合的风险收益率=1×所以，某项资产的风险收益率=该资产的β系数×市场组合的风险收益率，即：某项资产的β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率，选项B的说法正确。
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