027-88605621
热门测试卷
试题 这道题原始版本如下：
【答案】：A
【解析】：
3个月后股票价格上涨至44元或跌至36元，执行价格为42元的看涨期权所得期权现金流为2元或0元。根据一价定律，可以用股票和无风险贷款来复制看涨期权的价格。假设借入B元的无风险利率的贷款，然后购买N单位的股票，使得3个月后该组合的价值和期权的价值相等。
则有
解得N=0.25,B=8.82。则期权的价格=N×S-B=0.25×40-8.82=1.18（元）。
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