某证券投资基金在某年8月5日时，其收益率为26%，鉴于后市下跌可能性很大，此投资基金为保持这一业绩至12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定8月5日的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。则该基金卖出()张期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。(2分)

执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米的期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为()美分／蒲式耳。(2分)

S＆P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是()美元。(2分)

股指期货价格走势的技术分析方法重在分析行情的历史走势，根据历史走势分析()。(2分)

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)（T2-T1）/365=3500×3%×3÷12=26.25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为()元。(2分)