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用户: 匿名  2025年05月28日

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027-88605621

2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（一）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

混选题 : 由单选和多选题混合组成，每题的备选项中至少有1个答案。错选，本题不得分；少选，所选的选项得0.5分

判断题 单选题 多选题 混选题 我要评论试卷
第4大题:混选题（共30分）
第141题

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分／蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分／蒲式耳，卖出2手5月份执行价格为680美分／蒲式耳和690美分／蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分／蒲式耳和16美分／蒲式耳，再买入1手5月份执行价格为700美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分／蒲式耳，则该组合的最大收益为()美分／蒲式耳。(2分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】此操作属于飞鹰式期权套利，卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金，这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6（美分／蒲式耳）。
第142题

5月20日，某交易者买入2手10月份铜期货合约，价格为16950元／吨，同时卖出2手12月份铜期货合约，价格为17020元／吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元／吨，而12月份铜合约价格变为17030元／吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差()元／吨。(2分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】5月20日价差：17020-16950=70（元／吨）；7月20日价差：17030-17010=20（元／吨）；价差变化：70-20=50（元／吨）。
第143题

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为()点。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】F(4月1日，6月30日)=1450×[1+（6%-1%）×3/12]≈1468.13（点）。
第144题

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元／吨，则其当天平仓盈亏为()元，持仓盈亏为()元。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】平仓盈亏=（2020-2030）×5×10=-500（元）；持仓盈亏=(2020-2040)×15×10=-3000（元）。
第145题

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元／吨，同时买入1手9月份份大豆合约价格为1890元／吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元／吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为()元。(2分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】7月份合约盈亏情况：1840-1810=30（元／吨），即获利30元／吨；9月份合约盈亏情况：1880-1890=-10（元／吨），即亏损10元／吨；套利结果：10×30-10×10=200（元），即获利200元。
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