期货从业资格考试-期货基础知识--2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（九） -- 用户的考试详情----唯才在线考试网

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用户: 匿名 2025年05月26日

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2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（九）

（试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

判断题单选题多选题综合场景题我要评论试卷

第4大题:综合场景题（共2分）

场景案例如下:
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是()。(1分)

【提建议】 :

讨论

【正确答案】 : B

【考生答案】 :

【得分】 : 0

【本题解析】 :

【解析】期货理论价格F(t，T)=s(t)+s(t)×（r-d)×(T-t)÷365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。

场景案例如下:
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是()。(1分)

【提建议】 :

讨论

【正确答案】 : A

【考生答案】 :

【得分】 : 0

【本题解析】 :

【解析】借贷利率差成本为：4100×1%×(3/12)=10.25（点）；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为：0.5+0.6=1.1（点）；股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为：4100×1%=41（点）；无套利区间上界为：4140+10.25+1.1+41=4192.35（点）。

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