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用户: 匿名  2025年05月26日

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027-88605621

2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（九）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

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第2大题:单选题（共30分）
第61题

执行价格为1080美分／蒲式耳的大豆看涨期权，若此时市场价格为1100美分／蒲式耳，则该期权属于()。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】当看涨期权的执行价格（1080美分／蒲式耳）低于当时的标的物价格（1100美分／蒲式耳）时，该期权为实值期权。
第62题

3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分／蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分／蒲式耳。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】时间价值=期权价格-期权的内涵价值=18.25-(290.5-280)=7.75（美分／蒲式耳）。
第63题

看跌期权的买方想对冲了结其合约部位，应()。(0.5分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约部位，只需卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约即可。同样，对于看跌期权的买方来说，为对冲其合约部位，应该通过再卖出内容、数量相同的看跌期权合约予以平仓。
第64题

一般地，市场处于熊市过程，发现隐含价格波动率相对较低时，应该首选()策略。(0.5分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】买进看跌期权的运用情形包括：(1)预测后市将要大跌或正在下跌，可以利用看跌期权来捕捉价格急跌所带来的利润；(2)市场波动率正在扩大；(3)熊市，隐含价格波动率低。
第65题

某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是()美元／盎司。(0.5分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】假设6月底黄金的价格为x美元／盎司，则当x＞800时，该投资者的收益=(6.5-4.8)-（x-800）+（x-797）=4.7（美元／盎司），则当x≤800时，该投资者的收益=(6.5-4.8)+（800-x）+（x-797）=4.7（美元／盎司）。
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