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用户: 匿名  2025年06月09日

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027-88605621

2014年期货《投资分析》模拟预测试卷（一）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

判断题 单选题 多选题 综合场景题 我要评论试卷
第4大题:综合场景题（共35分）
第96题

场景案例如下:

某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题。

如果想保证盈利，则标的物价格应在()区间。(1分)
【正确答案】 : AC
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
收益曲线在横轴上方的区域为盈利区域，即(-∞，13000)和(15000，+∞)。
第97题

场景案例如下:

某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题。

关于该套利策略的说法，正确的是()。(1分)
【正确答案】 : AB
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
买入跨式套利的使用范围是：后市方向不明确，但认为会有显著的价格变动，波动性会增大。波动性越大，对期权头寸越有利。两类期权不可能同时履约，因此上涨有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、下跌有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。
第98题

某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为()点被行权，其可获得200点盈利（计算交易费用）。(1分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
该交易者为看涨期权卖方，当标的物价格小于等于执行价格时，其获得最大收益，即为权利金700点；当标的物价格大于执行价格时，其损益=权利金+（执行价格-标的物价格）=700+（9900-行权点位）=200（点），则行权点位=9900+700-200=10400（点）。
第99题

场景案例如下:
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为 35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段 的二叉树模型，计算下列问题。
一阶段后期权的价值为()美元。 (1分)
A.
B.
C.
D.
【正确答案】 : A
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

根据一阶段的二叉树模型，

第100题

场景案例如下:
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为 35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段 的二叉树模型，计算下列问题。
该看涨期权的定价为()美元。 (1分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

根据第上题的计算结果，然后计算π。π=(1+r-d)/(u-d)=(1.08-0.7)/(1.35-0.7)≈0.58。

因此得到期权的价格为：c=[0.58×35+(1-0.58)×0]/1.08≈18.8（美元）。

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