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用户: 匿名  2025年06月07日

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2012年12月全国证券从业人员资格考试《证券投资基金》真题

（ 试卷总分:100 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

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第3大题:多选题（共40分）
第151题

投资者在进行资产配置时主要考虑的因素有()。(1分)
【正确答案】 : ABCD
【考生答案】 :   ABCD  
【得分】 : 1
【本题解析】 :
【解析】资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。一般而言，进行资产配置主要考虑的因素有：①影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素；②影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素；③资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题；④投资期限；⑤税收考虑。
第152题

关于动态资产配置策略，下列叙述正确的有()。(1分)
【正确答案】 : AB
【考生答案】 :   ABCD  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】C项中动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬；D项中大多数动态资产配置过程一般具有相同原则，但结构与实施准则各不相同。例如.一些动态资产配置依据的是各种预期益率的简单对比，甚至只是简单的股票对债券的单变量对比，其他配置则努力将情绪化措施或者宏观经济条件标准合并在内，以提高这些价值驱动决定的时效性。另一些动态资产配置可能还包含技术措施。
第153题

目前国际应用较多的基本分析方法主要有()。(1分)
【正确答案】 : BCD
【考生答案】 :   ABCD  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】基本分析是在否定半强势有效市场的前提下，以公司基本面状况为基础进行的分析，目前国际应用较多的基本分析方法主要有：低市盈率（P/E比率）；股利贴现模型；内含报酬率。
第154题

如果基金管理人希望复制的投资组合的股票效小于目标股票价格指数的成份股数目，其可以使用()来构造具体的投资组合。(1分)
【正确答案】 : AE
【考生答案】 :   ABCD  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于月标股原价格指数的成份股数目，其可以使用市值法和分层法来构造具体的投资组合。市值法，即选择指数成份股中是值最大的部分股票，按照其在股价指数所占比例购买，将剩余资金平均分配在剩下的成分股中。分层法是将指数的成份股按照某个因素（如行业、风险水平β值）分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合，至于各类中的具体股票可以随机或按照其他原则选取。
第155题

关于简单型消极投资策略，下列说法正确的有()。(1分)
【正确答案】 : ABC
【考生答案】 :   ABCD  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】简单型消极投资策略具有交易成本和管理费用最小化的优势，但同时也放弃了从市场环境变化中获利的可能，适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大，或者改变投资组合的成本大于收益的状态。
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