证券从业资格-证券投资分析--2014年证券从业资格考试《证券投资分析》预测试卷（二） -- 用户的考试详情----唯才在线考试网

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用户: 匿名 2025年05月29日

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027-88605621

2014年证券从业资格考试《证券投资分析》预测试卷（二）

（试卷总分:120 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

判断题单选题多选题我要评论试卷

第2大题:单选题（共30分）

第81题

()年，30国集团（C30，GroupofThirty）把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。(0.5分)

【提建议】 :

我要纠错参与讨论

讨论

【正确答案】 : C

【考生答案】 : B

【得分】 : 0

【本题解析】 :

【解析】VaR的应用真正兴起始于1993年，30国集团（G30，CroupofThirty）把它作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。在随后的短短5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会(SEC)以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR值确定内部风险资本计提、内部风险控制和风险披露等。

第82题

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。(0.5分)

【提建议】 :

我要纠错参与讨论

讨论

【正确答案】 : A

【考生答案】 : A

【得分】 : 0.5

【本题解析】 :

【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔-正态分布法；②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第83题

收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求()。(0.5分)