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用户: 匿名  2025年06月28日

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027-88605621

2014年期货《投资分析》模拟预测试卷（一）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

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第2大题:单选题（共30分）
第31题

运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致()问题。(1分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致“伪回归”。
第32题

下列关于各技术分析指标的说法，错误的是()。(1分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
WMS%R参数n的选择与市场价格周期有关，应该至少是循环周期的一半。
第33题

下列各项属于远期合约理论价格的推导的假设条件是()。.(1分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
远期合约理论价格的推导是建立在一系列假设条件之上的，这些假设条件有：无交易费用；所有的交易净利润使用同一税率；市场参与者能够以相同的无风险利率借入和贷出资金；市场参与者能够对资产进行做空；当套利机会出现时，市场参与者将参与套利活动；除非特别说明，所使用的利率均以连续复利来计算。
第34题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为()元。(1分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
买入看涨期权的盈利无限、损益为权利金；卖出看涨期权的损益无限，盈利为权利金。此题中，买入看涨期权的损益为4元，盈利为50-25=25（元）；卖出看涨期权的损益为50-40=10（元），盈利为2.5（元）。则行权后的净收益为：盈利-亏损=(25+2.5)-(10+4)=13.5（元）。
第35题

3月17日，某投资者买人5月玉米的看涨期权，权利金为19.5美分／蒲式耳，执行价格为275美分／蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为285美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分／蒲式耳。(1分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
时间价值=期权权利金-内涵价值=19.5-(285-275)=9.5（美分／蒲式耳）。
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