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用户: 匿名  2025年05月28日

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027-88605621

2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（一）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

混选题 : 由单选和多选题混合组成，每题的备选项中至少有1个答案。错选，本题不得分；少选，所选的选项得0.5分

判断题 单选题 多选题 混选题 我要评论试卷
第4大题:混选题（共30分）
第151题

某投资者在2013年2月22日买入5月份期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权，执行价格为290美分／蒲式耳，权利金为12美分／蒲式耳，则该期权的损益平衡点为()美分。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】买进看跌期权的损益平衡点=执行价格-权利金=290-12=278（美分）。
第152题

某公司购入500吨小麦，价格为1300元／吨，为避免价格风险，该公司以1330元／吨的价格在郑州期货交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交，2个月后，该公司以1260元／吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为()元。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】确定盈亏：按照“强卖赢利”原则，本题是：卖出保值，记为+；基差情况：现在(1300-1330)=-30元／吨，2个月后(1260-1270)=-10元／吨，基差变强，记为+，所以保值为赢利。确定数额：500×(30-10)=10000（元）。
第153题

假设年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1425点，则当日的期货理论价格为()点。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】F(3月1日，6月30日)=1425×[1+（8%-1.5%）×4÷12]=1455.88（点）。
第154题

某组股票现值为100万元，预计隔2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为()。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】占用资金100万元，3个月的利息为1 000 000×12%×3÷12=30 000（元），红利1万元在剩余1个月的利息为10000×12%×1÷12=100（元），净持有成本=30000-10100=19 900（元），该远期合约的合理价格应为1 000 000+ 19 900=1 019 900（元）。
第155题

6月5日某投机者以95.45欧元的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()欧元。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】 90. 45＞95. 40，表明买进期货合约后价格下跌，因此交易亏损。(95.40-95.45)×100×25×10=-1 250。[注意：短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘以100；美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元（10 000 000／100／100/4=25，第一个100指省略的百分号，第二个100指指数的百分之一点，4指将年利率转换为3个月的利率）]。
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