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用户: 匿名  2025年06月07日

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2012年6月全国证券从业人员资格考试《证券投资基金》真题

（ 试卷总分:100 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

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第2大题:单选题（共30分）
第66题

不承担任何市场利率风险的策略是()。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】多重负债下的现金流匹配策略没有任何免疫期限的现值，也不承担任何市场利率风险，但成本往往较高。
第67题

在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现()。(0.5分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】在对基金绩效表现进行衡量时，可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
第68题

择时损益的公式是()。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】实际现金比例相对于正常现金比例的偏离即可以被看做主动性的择时活动所致，进而可以用下式衡量择时活动的“损益”情况：择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率。
第69题

假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率()。(0.5分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】几何平均收益率的计算公式为：式中；为连乘符号。则本题中，几何平均收益率为：
第70题

衡量基金经理择时能力的二次项法是由()提出的。(0.5分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0.5
【本题解析】 :
【解析】衡量基金经理择时能力的二次项法是由特雷诺与玛泽于1966年提出的，因此通常又被称为“T-M模型”。
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