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用户: 匿名  2025年05月28日

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2013年全国期货《基础知识》真题精选（三）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

判断题 单选题 多选题 综合场景题 我要评论试卷
第3大题:多选题（共58分）
第146题

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98.175，然后以97.020的价格卖出平仓，则该投机者()美元。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】买入价为98.175，卖出平仓价为97.020，表示下跌了1.155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。
第147题

6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进1份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果为()（忽略佣金成本）。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】若投资者对冲平仓，则交易结果为：（20-5）×1×250=3750（美元）。即投资者盈利3750美元。
第148题

某组股票现值为100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为()元。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :   A  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】资金占用100万元，三个月的利息为：1000000×12%×3/12=30000（元）；两个月后收到红利1万元，剩余一个月的利息为：10000×12%×1/12=100（元），利息和红利合计10100元，净持有成本=30000-10100=19900（元），该远期合约的合理价格应为：1000000+19900=1019900（元）。
第149题

某交易者5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为()点被行权，其可获得200点盈利（计算交易费用）。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   D  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】该交易者为看涨期权卖方，因而其盈利=权利金+（执行价格-标的物价格）=700+（9900-行权点位）=200（点），则行权点位=9900+700-200=10400（点）。
第150题

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%。买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是()。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :   B  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】F=1600×[1+（8%-1.5%）×90/365]=1626；TC=0.2+0.2+1600×0.5%+1600×0.6%+1600×0.5%×(3/12)=20；无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606,1646]。
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