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用户: 匿名  2025年05月29日

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2013年全国期货《基础知识》真题精选（二）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

判断题 单选题 多选题 综合场景题 我要评论试卷
第3大题:多选题（共54分）
第146题

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利着按此价格卖出10手（1手=5000蒲式耳），1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期贷合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，则该交易者（）美元（不计手续费等费用）。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :   C  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】建仓时价差为625美分／蒲式耳，平仓时价差为545美分／蒲式耳。因为该交易属于卖出套利交易，价差减小，交易获利，即获利=(625-545)×5000×10=4000000（美分）=40000（美元）。
第147题

当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是()。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :   CD  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】当成交指数为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率（实际收益率）为（100%-92%）÷4=2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%÷(1-2%)=2.04%。
第148题

投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约（面位为10万美元），后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易()美元。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :   A  
【得分】 : 2
【本题解析】 :
【解析】投资者以96-22即1000×96+31.25×2.2=96687.5（美元）建仓；后以97-10价位买进平仓，即以1000×97+31.25×10=97312.5（美元）平仓，则该交易损失625美元。
第149题

4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :   C  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1400×[1+(5%-1.5%)×90÷365≈1412.08（点）。
第150题

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。(2分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :   C  
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000×(6%×3÷12)=11250（港元）；一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×（6%÷12×2）＝50（港元），利息和红利共计5050港元；则该远期合约的净持有成本＝11250-5050=6200（港元），则该远期合约的理论价格应为750000+6200＝756200（港元）=75.62（万港元）。
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