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用户: 匿名  2025年05月28日

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027-88605621

2013年全国期货《基础知识》真题精选（二）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

判断题 单选题 多选题 综合场景题 我要评论试卷
第3大题:多选题（共54分）
第141题

5月10日，大连商品交易所的7月份豆油收盘价为11220元／吨，结算价为11200元／吨，涨跌停板幅度为4%，则下一个交易日价格不能超过()元／吨。(2分)
【正确答案】 : A
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】涨停价格=上一交易日的结算价×（1+涨停板幅度）=11200×(1+4%)=11648（元／吨）。
第142题

某客户开仓买入大豆期货合约20手（1手=10吨），成交价格为2020元／吨，当天平仓10手合约，成交价格为2040元／吨，当日结算价格为2010元/吨，交易保证金例为5%,则该客户当日平仓盈亏是(）元，持仓盈亏是（)元。(2分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】当日平仓盈亏=(2040-2020)×10×10=2000（元）；当日持仓盈亏=（2010-2020）×10×10=-1000（元）。
第143题

若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手（1手=10吨）大豆期货合约，成交价格为4000元／吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元／吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到()元／吨以上时，该投资者是获利的。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】该投资者持有的2手大豆期货合约的平均买入价格为：(4000×10+3980×10)÷(1×10+1×10)=3990（元／吨），则市场价格在3990元／吨以上时，该投资者是获利的。
第144题

1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元/吨时，交易者平仓获利最大（不计手续费等费用）。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】由题可知，本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670-1640=30（元／吨），则当价差变动到90元／吨时，交易者平仓获利最大，为90-30=60（元／吨）。
第145题

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元／吨、1765元/吨和1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元（大豆期货合约每张10吨）。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750-1740)×5×10=500（元）；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765-1760)×10×10=500（元）；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770-1760)×5×10=500（元）。因此，该投机者的净收益=500×3=1500（元）。
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