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用户: 匿名  2025年05月28日

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027-88605621

2014年期货《基础知识》模拟预测试卷（九）

（ 试卷总分:100 分 ; 共有4大题 ; 考试时间:100分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

综合场景题 : 根据场景中提供的材料，按照要求回答问题

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第3大题:多选题（共58分）
第141题

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是()点。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】F=S[1+(r-d)×(T-t)/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.62（点）。
第142题

某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利()美元。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】该投资者在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=（看涨期权权利金-看跌期权权利金）-（期货价格-期权执行价格）=(4.5-5)-(398-400)=1.5（美元）。
第143题

某日，铜合约的收盘价足17210元／吨，结算价为17240元／吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元／吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是()元／吨，跌停价格是()元／吨。(2分)
【正确答案】 : B
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】铜合约每日价格最大波动限制是不超过上一交易日结算价的±3%，最小变动价位为10元／吨，因此下一交易日涨跌停板价格=17240±17240×3%≈17240±517（元／吨）。即涨停价=17240+517=17757（元／吨）；跌停价格=17240-517=16722（元／吨）。
第144题

某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日入金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为()元（不计手续费等其他费用）。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】根据结算准备金余额的计算公式，可得：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费=500000+116050-166000+30000-12000+100000=568050（元）。
第145题

棉花期权的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为10210元／吨，空头开仓价格为10630元／吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元／吨进行交收，空头可节约交割成本200元／吨，空头进行期转现交易比不进行期转现交易（）。(2分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】由题意，期转现后，多头购入棉花实际价格为10400-(10450-10210)=10160（元／吨）。空头销售棉花实际价格为10400+(10630-10450)=10580（元／吨）。由上可知，空头实际销售价格比开仓价格少了50元／吨，但其节约了成本200元／吨，综合起来仍比不进行期转现交易节约了150元／吨，期转观对其有利。
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