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用户: 匿名  2025年05月29日

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2014年证券从业资格考试《证券投资分析》预测试卷（二）

（ 试卷总分:120 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

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第3大题:多选题（共60分）
第176题

收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于()。(1分)
【正确答案】 : BD
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】收入型证券组合追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化。能够带来基本收益的证券有附息债券、优先股及一些避税债券。
第177题

现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。(1分)
【正确答案】 : AD
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】假定证券形的期望收益率和标准差分别为E和σ；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90E、0.1E的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为:0.90E+0.1E;0.90erw+0.1。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
第178题

在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于()。(1分)
【正确答案】 : BCD
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】在马柯威茨的投资组合理论中，方差用于判断单个证券或证券组合的非系统风险大小。
第179题

下列说法正确的有()。(1分)
【正确答案】 : BC
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】由两种证券构成组合的可行域是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的相关系数所决定的。
第180题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08.贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5,在股票C上的投资比例为0.3，那么()。(1分)
【正确答案】 : BC
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.24-0.12×0.5-4-0.08×0.3=0.094;该投资者的组合β系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。
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