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用户: 匿名  2025年05月29日

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027-88605621

2013年6月证券业从业资格考试《证券投资分析》真题

（ 试卷总分:100 分 ; 共有3大题 ; 考试时间:120分钟 ）

试卷说明

判断题 : 根据题意判断正误

单选题 : 选项当中只有一个是正确的答案

多选题 : 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

判断题 单选题 多选题 我要评论试卷
第2大题:单选题（共30分）
第106题

假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。(0.5分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】夏普指数的计算公式为：，式中：——夏普指数；——证券组合P的实际平均收益率；——考察期内无风险收益率；——组合的标准差。=（20%-8%）/30%=0.4。
第107题

( )是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。(0.5分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】利率预期掉换是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。当市场收益率上升时,长期债券由于期限较长其价格下跌的幅度较大，管理人员据此会用相应金额的短期债券替换长期债券。相反，在预期收益率会降低时，会用长期债券代替短期债券。
第108题

股指期货是一种以（）为标的的金融期货。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】股指期货是一种标的为股票指数的金融期货。
第109题

描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（）。(0.5分)
【正确答案】 : D
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
第110题

计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是（）。(0.5分)
【正确答案】 : C
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :
【解析】蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。
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